В рамках гармонизации банковского регулирования Украины с нормами Европейского Союза Национальный банк Украины (НБУ) инициировал переход банковской системы на новую структуру капитала. Это решение, принятое в конце 2023 года, потребовало от банков значительной трансформации подходов к расчету и отчетности по регулятивному капиталу. Перед CS стояла задача разработать и внедрить комплексное решение, которое бы позволило банкам-клиентам успешно адаптироваться к новым требованиям регулятора.
Задачи
Переход на новую структуру капитала создал множество вызовов для всей банковской системы Украины. Внедрение нового расчета регулятивного капитала и новых нормативов достаточности капитала потребовало адаптации к новой трехуровневой структуре, которая сменила привычную двухуровневую. Изменение методологии расчета и отчетности по капиталу означало необходимость значительных модификаций внутренних процессов и информационных систем банков. Это усложнялось ограниченным временем, поскольку новые требования должны были вступить в силу уже с 5 августа 2024 года, что создавало дополнительное давление на всех участников процесса.
В этом контексте перед CS стояла комплексная задача создания и внедрения решения, которое позволило бы банкам-клиентам компании эффективно перейти на новую структуру капитала, обеспечив при этом:
- Полное соответствие новым регуляторным требованиям НБУ.
- Минимизацию операционных рисков в процессе перехода.
- Сохранение непрерывности бизнес-процессов банков.
- Автоматизацию расчетов и формирования отчетности по новым стандартам.
- Возможность оперативного контроля за соблюдением новых нормативов.
Особенностью задачи была необходимость разработки не только технического решения, но и методологического подхода. НБУ предоставил общие принципы и направления, основываясь на европейских стандартах, однако конкретные механизмы реализации предстояло разработать и согласовать в процессе внедрения. Дополнительной сложностью стала необходимость обеспечения гибкости решения; учитывая новизну подхода и возможность дальнейших уточнений со стороны регулятора, система должна была быть способной адаптироваться к потенциальным изменениям без значительных технических доработок.
Таким образом, команда CS стояла перед задачей не просто обновить программное обеспечение, а создать комплексное решение, включающее методологическую базу, техническую реализацию и систему поддержки, способную обеспечить плавный переход банков на новую структуру капитала и их эффективную работу в новых регуляторных условиях.
Решение
Для решения поставленных задач команда CS разработала комплексное решение, охватывающее ключевые аспекты перехода на новую структуру капитала:
Разработка методологии. CS провела анализ новых требований НБУ и европейских практик. В сотрудничестве с банками-клиентами и консультациями с НБУ была разработана методология расчета и отчетности по новой структуре капитала.
Модернизация АБС Б2. Новая методология расчета капитала, учитывающая трехуровневую структуру (основной капитал первого уровня, дополнительный капитал первого уровня и капитал второго уровня), была внедрена в Б2.
Обновление системы отчетности. CS создала новый файл отчетности 6RX для выполнения требований «Положения о порядке определения банками Украины размера регулятивного капитала» №196 и Постановления НБУ №65 “Об утверждении Положения о финансовом мониторинге, осуществляемом банками”. Также были модифицированы существующие файлы отчетности (42X, C5X, 7SX, 6NX), расчет кредитного риска и расчет нормативов для обеспечения совместимости с новой методологией расчета капитала.
Интеграция и автоматизация процессов. Была обеспечена интеграция новых и модифицированных файлов с существующими компонентами АБС Б2. Внедрены новые механизмы автоматического формирования отчетности и расчета нормативов согласно новым требованиям НБУ. Модифицированы процедуры закрытия банковского дня для включения новых расчетов.
Обеспечение соответствия регуляторным требованиям. Система теперь автоматически рассчитывает и контролирует новый регулятивный капитал и новые нормативы достаточности капитала, с возможностью ежедневного мониторинга этих показателей.
Результаты
Внедрение комплексного решения CS стало ключевым фактором успешного перехода украинских банков-клиентов Б2 на новую структуру капитала. С 5 августа 2024 года все банки-клиенты CS смогли своевременно начать работу по новым правилам, полностью соответствуя обновленным регуляторным требованиям НБУ.
Благодаря автоматизации расчетов банки могут быстро и точно формировать необходимые отчеты, значительно снижая риск человеческих ошибок и повышая точность и надежность финансовой отчетности.
Надежда Завгородная, руководитель департамента поддержки CS:
Переход банковской системы Украины на новую структуру капитала был сложным процессом для всех участников. Мы благодарны нашим банкам-клиентам и Национальному банку Украины за доверие и сотрудничество в этом важном проекте. Совместными усилиями нам удалось адаптировать АБС Б2 к новым требованиям, обеспечив банкам инструменты для ежедневного расчета и контроля нормативов капитала.
Вместе мы разработали инновационное решение, которое соответствует самым современным регуляторным требованиям и потребностям наших клиентов. Мы продолжим совершенствовать нашу систему, чтобы предоставлять банкам максимальную поддержку в условиях динамичной регуляторной среды.
Внедрение нового решения CS не только позволило банкам соответствовать новым регуляторным требованиям, но и значительно укрепило их возможности в управлении капиталом, повысило эффективность операционных процессов. Это важный шаг на пути к гармонизации банковского сектора Украины с европейскими стандартами и повышению его конкурентоспособности на международной арене.
