25 сентября 2014 года в отеле «Воздвиженский» компания CS провела конференцию «Анализ кредитного портфеля и рисков посредством программных продуктов компании CS».
Среди участников – начальники управления ИТ-департаментов банков, руководители и эксперты отделов оценки и контроля рисков кредитного портфеля, службы портфельного менеджмента и аналитики.
Дискуссия получилась насыщенной и интересной. В ходе конференции участникам был представлен обзор новых банковских продуктов СS, автоматизирующих расчет резервов МСФО, реализованных в ВТБ Банке (Украина) и Unibank (Молдова).
Юрий Юрченко – начальник отдела внедрения и разработки систем ISMA и IFRS, и Иван Юхновский – начальник отдела внедрения МСФО, продемонстрировали возможности действующих подсистем по контролю и анализу банковских рисков в АБС Б2, в частности: подсистему ковенант, отчеты GAP и ликвидности, расчет резервов согласно требований НБУ и МСФО. Докладчики затронули проблемы расчета вероятностных величин для оценки рисков кредитного портфеля PD, LGD, EAD и продемонстрировали основные модели и методики их оценки, основанные на винтажном анализе, расчете Roll Rates, динамике кредитного портфеля по группам просрочки и уровню покрытия обеспечения проблемных активов, использования внутренних моделей рейтингования.
В презентации также был освещен опыт внедрения компанией CS модуля финансовой отчетности согласно требований МСФО в Unibank (Молдова), особенностями которого являются: тривиальность настройки, гибкость в изменении построения отчетов, простота и прозрачность в расшифровках и проверках необходимых отчетов.
Вторая часть конференции, которая прошла в виде живого диалога, была посвящена обсуждению актуальных проблем автоматизации риск-менеджмента в АБС Б2 в контексте учета общих и отличающихся аспектов при внедрении в банковском секторе рекомендаций Базель II и Базель III, а также требований МСФО в сравнении с требованиями и основополагающими принципами формирования резервов согласно Постановления НБУ №23.
Еще одним программным решением СS, представленным на конференции, стала банковская аналитическая система CS::BI. Бизнес-аналитик компании Сергей Рачков показал преимущества использования системы для анализа кредитного портфеля и анализа ликвидности, рассказал об алгоритмах расчета используемых показателей, согласно стандартов НБУ и международных стандартов, продемонстрировал примеры отчетов, которые могут использоваться сотрудниками департамента управления рисков, поделился последними наработками Oracle BI – платформы для построения аналитических систем, на которой реализована система СS::BI.
Фотоотчет конференции на официальной странице компании в Facebook.
