ProVision — комплексный программный продукт для оценки обесценения согласно требованиям МСФО 9 — успешно внедрён теперь и в ПАО «МТБ БАНК».
В бизнесе важна скорость. Для CS как для компании-разработчика важна скорость реагирования на меняющееся законодательство, тенденции рынка и требования клиентов. Для наших клиентов важна быстрота внедрения решений и скорость их выполнения.
ВЫЗОВ
Внедрение требований МСФО 9 стало одним из вызовов для банковского сектора, и мы не могли оперативно не отреагировать на этот вызов. Переход от МСФО 39 к МСФО 9 в части обесценения является глобальным проектом и затрагивает не только методологию и отчётность, но также процессы, данные и ИТ. Решением стал ProVision — комплексный программный продукт для оценки обесценения согласно требованиям МСФО 9, разработанный CS совместно с методологами компании EY.
Реализованная в продукте методология основана на ведущей мировой практике оценки ожидаемых кредитных потерь. Она предусматривает масштабируемость и возможность кастомизации в зависимости от объёма и сложности операций банка, от исторически применяемых банком методологических подходов, а также учета статистики кредитного портфеля банка. При этом блок управленческой отчётности позволяет проанализировать значения параметров кредитного риска, объёмы, структуру, динамику ожидаемых кредитных потерь (expected credit losses, ECL).
ProVision позволяет выполнить все этапы оценки ожидаемых потерь, предусмотренные требованиями МСФО 9:
- выбирать параметры существенного увеличения кредитного риска;
- распределять активы по «корзинам» резервирования (этапам ухудшения качества актива);
- оценивать параметры кредитного риска на основании исторических данных банка, на основании внешних оценок, в т.ч. варьируя подходы для различных пулов активов;
- учитывать прогнозную информацию и сценарии развития событий;
- рассчитывать ожидаемые кредитные потери согласно коллективному и индивидуальному подходу для всех типов финансовых инструментов, которые подлежат резервированию.
ВНЕДРЕНИЕ В ПАО «МТБ БАНК»
На данный момент ProVision успешно внедрён и функционирует как в банках — крупных игроках рынка, так и в средних и мелких банках.
ПАО «МТБ БАНК» — один из старейших банков независимой Украины, отметивший в 2019 году свое 26-летие. ПАО «МТБ БАНК» — это пять десятков отделений в 12 регионах Украины, более 11 тысяч корпоративных и 170 тысяч частных клиентов.
Сотрудничество компании CS с банком началось в феврале 2019 года с комплексной модернизации ИТ-ландшафта банка, продолжением которой стало внедрение решения ProVision.
В ПАО «МТБ БАНК» внедрение ProVision происходило параллельно с внедрением АБС Б2: в модуль загружались данные из двух АБС — предыдущей, которую использовал банк, для загрузки исторических данных по активам, и текущей — АБС Б2, для загрузки текущей информации по активам. Однако у нас есть опыт успешного внедрения ProVision как в банках, которые используют АБС Б2, так и в банках, которые используют сторонние системы.
Внедрение ProVision позволило ПАО «МТБ БАНК» ускорить расчет резерва под активные операции банка. Банк получил также в свое распоряжение систему, которая максимально соответствует требованиям и стандартам МСФО 9, что благотворно будет воспринято как контролирующими органами, так и аудиторскими и рейтинговыми компаниями, а также партнерами и контрагентами, ввиду повышения степени доверия к финансовой отчетности банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫГОДЫ
Наша цель при разработке любого решения: упростить и ускорить работу банка на всех уровнях, обеспечить возможность сократить расходы, контролировать риски и предоставлять услуги более качественно и удобно. После внедрения ProVision банки отмечают следующие выгоды:
Быстродействующая система, которая демонстрирует высокую скорость выполнения сложных расчётов на больших объёмах данных — процесс расчёта резервов с применением системы составляет в среднем 3–6 часов. Сохранение истории расчётов всех параметров и ECL в целом позволяет ответить на вопросы внешнего аудита и регулирующих органов.
Уменьшение операционных рисков — методология МСФО 9 связана с большим количеством расчётных операций и потенциальными операционными рисками. Автоматизация процесса расчёта резервов позволяет уменьшить операционные риски по сравнению с аналогичными расчетами «подручными» инструментами.
Возможность кастомизации системы — мы не просто предлагаем готовое к работе решение, мы умеем слышать клиента и готовы быстро и гибко адаптировать методологии и алгоритмы под индивидуальные требования банка.
ПЛАНЫ
Мы привыкли никогда не останавливаться на достигнутом, поэтому в планах компании — не сбавлять темпы в развитии своих ИТ-решений. Для ProVision мы уже работаем над такими задачами:
- Интеграция ProVision с аналитическими решениями (в первую очередь аналитической системой-warehouse CS::BI, СS::BM, и не только) — обеспечит дополнительные степени свободы в анализе экспозиции банка к кредитному риску, факторах и профиле ожидаемых кредитных потерь, выявлении точек концентрации кредитного риска в совокупном портфеле активов. Усовершенствует процессы enterprise-wide риск-менеджмента как непосредственно в аналитическом аспекте, так и в повышенном risk awareness при принятии повседневных и стратегических управленческих решений.
- Дальнейшее улучшение целостности, конфиденциальности и безопасности (иерархия прав доступа, проверка валидности расчётов и контроль за инвалидирующими действиями) — снизит операционные риски повседневного использования ProVision, возникающие от непреднамеренных ошибок, потенциальных зловредных действий, отказов оборудования и т.д.
- Перевод решения на Angular — современный, динамично развивающийся фреймворк, который обеспечит повышение производительности и надёжности решения, модернизацию интерфейса и используемых технологий.
- Использование ProVision в онлайн-режиме посредством Cloud Services — для предоставления банкам альтернативного и принципиально нового паттерна использования продукта в его «коробочной» методологической реализации без необходимости развёртывания на мощностях банка, что чрезвычайно удобно для разового/нерегулярного использования (с оплатой по факту проведенных расчётов) либо для предварительного ознакомления с системой с целью принятия решения о дальнейшем внедрении.
