10 сер 2020

ProVision — комплексний програмний продукт для оцінки знецінення згідно з вимогами МСФЗ 9 — з успіхом впроваджено відтепер і у ПАТ «МТБ БАНК». 

У бізнесі важлива швидкість. Для CS як для компанії-розробника важлива швидкість реагування на мінливе законодавство, тенденції ринку та вимоги клієнтів. Для наших клієнтів важлива швидкість впровадження рішень та їх виконання.

ВИКЛИК

Впровадження вимог МСФЗ 9 стало одним із викликів для банківського сектору, і ми повинні були оперативно відреагувати на цей виклик. Перехід з МСФЗ 39 на МСФЗ 9 у частині знецінення є глобальним проектом та торкається не тільки методології і звітності, але й процесів, даних та ІТ. Рішенням став ProVision — комплексний програмний продукт для оцінки знецінення згідно з вимогами МСФЗ 9, розроблений CS разом з методологами компанії EY.

Методологія продукту базується на провідній світовій практиці з оцінки очікуваних кредитних втрат. Вона передбачає масштабованість і можливість кастомізації в залежності від об’єму та складності операцій банку, від методологічних підходів, які використовуються банком історично, а також від обліку статистики кредитного портфелю банку. При цьому блок управлінської звітності дозволяє проаналізувати значення параметрів кредитного ризику, об’єми, структуру, динаміку очікуваних кредитних втрат (expected credit losses, ECL).

ProVision дозволяє виконувати всі етапи оцінки очікуваних втрат, які передбачені вимогами МСФЗ 9:

• обирати параметри суттєвого збільшення кредитного ризику;
• розподіляти активи по «кошиках» резервування (етапах погіршення якості активу);
• оцінювати параметри кредитного ризику на підставі історичних даних банку, на підставі зовнішніх оцінок, зокрема й варіюючи підходи для різних пулів активів; 
• враховувати прогнозну інформацію та сценарії розвитку подій;
• розраховувати очікувані кредитні втрати згідно з колективним та індивідуальним підходом для всіх типів фінансових інструментів, які підлягають резервуванню. 

ВПРОВАДЖЕННЯ В ПАТ «МТБ БАНК»

На даний момент ProVision впроваджений та функціонує як у банках — великих гравцях ринку, так і в середніх і невеликих банках. 

ПАТ «МТБ БАНК» — один із найстарійших банків незалежної України, який у 2019 році відсвяткував своє  26-річчя. ПАТ «МТБ БАНК» — це п’ять десятків відділень у 12 регіонах України, більше 11 тисяч корпоративних та 170 тисяч приватних клієнтів.

Співпраця компанії CS з банком почалась у лютому 2019 року з комплексної модернізації ІТ-ландшафту банку, продовженням якої стало впровадження рішення ProVision.

У ПАТ «МТБ БАНК» впровадження ProVision відбувалося паралельно з впровадженням АБС Б2: у модуль завантажувалися дані з двох АБС — попередньої, яку використовував банк, для завантаження історичних даних за активами, та теперішньої — АБС Б2, для завантаження поточної інформації за активами. Проте ми маємо досвід успішного впровадження ProVision як у банках, які використовують АБС Б2, так і у банках, які використовують сторонні системи.

Впровадження ProVision дозволило ПАТ «МТБ БАНК» прискорити розрахунок резерву під активні операції банку. Банк також отримав систему, яка максимально відповідає вимогам і стандартам МСФЗ 9, що добре сприйматиметься як контролюючими органами, так і аудиторськими і рейтинговими компаніями, а також партнерами і контрагентами банку, з огляду підвищення ступеню довіри до фінансової звітності банку. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИГОДИ

Наша мета при розробці будь-якого рішення: спростити та прискорити роботу банку на всіх рівнях, забезпечити можливість зменшення витрат, контролювати ризики та надавати послуги більш якісно та зручно. Після впровадження ProVision банки відзначають наступні вигоди:

Швидкодіюча система, яка демонструє високу швидкість виконання складних розрахунків на великих об’ємах даних — процес розрахунку резервів з використанням системи складає в середньому 3–6 годин. Збереження історії розрахунків всіх параметрів та ECL в цілому дозволяє відповісти на питання аудиту та регулюючих органів.

Зменшення операційних ризиків — методологія МСФЗ 9 пов’язана з великою кількістю розрахункових операцій та потенційних операційних ризиків. Автоматизація процесу розрахунку дозволяє зменшити операційні ризики в порівнянні з аналогічними розрахунками «підручними» інструментами.

Можливість кастомізації системи — ми не просто пропонуємо готове до роботи рішення, ми вміємо чути клієнта та готові швидко та гнучко адаптувати методології та алгоритми до індивідуальних вимог банку. 

Генерація  покрокового текстового протоколу розрахунку, який кастомізується — з можливістю використовувати як «коробковий» варіант, так і скласти власний, з кастомною структурою та довільним текстовим описом даних розрахунку — незамінний функціонал для аналізу розрахунку кінцевим користувачем. 

Підтримка — банки отримують оперативну технічну підтримку під час щомісячної оцінки знецінення активів.

ПЛАНИ

Ми звикли ніколи не зупинятися на досягнутому, тому в планах компанії — не зменшувати темпи розвитку своїх ІТ-рішень. Для ProVision ми вже працюємо над такими задачами:

• Інтеграція ProVision з аналітичними рішеннями (у першу чергу з аналітичною системою-warehouse CS::BI, СS::BM, та не тільки) — забезпечить додаткові ступені свободи в аналізі експозиції банку до кредитного ризику, факторах та профілі очікуваних кредитних втрат, виявленні точок концентрації кредитного ризику в сукупному портфелі активів. Вдосконалить процеси enterprise-wide ризик-менеджменту як в аналітичному аспекті, так і в підвищеному risk awareness під час прийняття повсякденних і стратегічних управлінських рішень.
• Подальше поліпшення цілісності, конфіденційності та безпеки (ієрархія прав доступу, перевірка валідності розрахунків і контроль за інвалідуючими діями) — знизить операційні ризики повсякденного використання ProVision, що виникають від ненавмисних помилок, потенційних шкідливих дій, відмов обладнання і т.д;
• Перехід рішення на Angular — сучасний, динамічний фреймворк, який забезпечить підвищення продуктивності і надійності рішення, модернізацію інтерфейсу і технологій, що використовуються. 
• Використання ProVision в онлайн-режимі за допомогою Cloud Services — для надання банкам альтернативного і принципово нового патерну використання продукту в його «коробковій» методологічній реалізації без необхідності розгортання на потужностях банку, що надзвичайно зручно для разового/нерегулярного використання (з оплатою по факту проведених розрахунків) або для попереднього ознайомлення з системою з метою прийняття рішення про подальше впровадження.