[Аналітична система та банківське сховище даних CS::BI]

Аналітична система та банківське сховище даних CS::BI

CS::BI – повноцінне функціональне рішення, яке використовується для аналізу банківських даних і побудови управлінської звітності. Система включає банківське сховище даних і аналітичну систему. 

Система розроблена на основі Oracle Business Intelligence платформі для побудови аналітичних систем, яка забезпечує швидкий доступ до необхідної інформації, широкі можливості її бізнесу-аналізу.

СS::BI ДОЗВОЛЯЄ ПРОВОДИТИ АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ДАНИХ ЗА НАСТУПНИМИ ПОКАЗНИКАМИ: 

1. Аналіз ключових показників

  • рентабельність активів (ROA) і капіталу (ROE)
  • процентні доходи і витрати, чистий процентний дохід
  • комісійні доходи і витрати, чистий комісійний дохід
  • торгівельний результат, адміністративно-господарські витрати, інші доходи і витрати, резерви
  • чистий прибуток
  • CIR (Cost Income Ratio)
  • прибутковість процентних активів
  • вартість процентних зобов'язань
  • процентний спред, процентна маржа
  • нормативи Національного банку
 

2. Аналіз портфелів активів і пасивів

  • кредитний портфель на певну дату, динаміка
  • депозитний портфель на певну дату, динаміка
  • поточні рахунки
  • цінні папери
  • абонплати і комісії
  • резерви під втрати за активними операціями
  • застави, покриття кредитів заставами, коефіцієнти віднесення, графіки переоцінки
  • страховки по заставах
  • продаж і купівля валюти та ін.
 

3. Аналіз ризиків

  • моніторинг ризиків ліквідностиі, GAP-аналіз
  • моніторинг кредитних ризиків:
    - кредитна історія клієнта – виходи на прострочення в розрізі платежів, найбільші позичальники, максимальна кількість днів прострочення;
    - три алгоритми розрахунку прострочення (DPD): національний стандарт (FIFO, LIFO), МСФО;
    - Roll-Rates аналіз, Vintage аналіз;
    - розрахунок резервів під знецінення позик (тобто кредити) за стандартами МСФО,
      а саме показників: Days Past Due, Probability of Default, Lost Given Default, Weighted Collateral Value, Exposure at Default, Loan Lost Provision
  • моніторинг валютних ризиків
  • моніторинг процентних ризиків
 

4. Аналіз операцій з банківськими картами

5. Аналіз клієнтської бази

6. Аналіз головної книги 

 
 7. Аналіз прибутковості, управлінський аналіз
  • облік трансфертних цін, трансфертне ціноутворення
  • оцінка реальної вартості кредиту з врахуванням трансфертного ціноутворення
  • фондування активних операцій за рахунок пасивів за звітний період
  • облік внутрішніх витрат (прямі витрати за видами бізнесу)
  • покрокова каскадна алокація витрат (absorption costing)
  • розділення витрат на заробітну плату по відділеннях, статтях бюджету, центрам фінансової відповідальності
  • рознесення витрат на амортизацію основних засобів (ОЗ) згідно осіб, що експлуатують ОС
  • рознесення витрат на телекомунікаційні послуги згідно реєстрів постачальників
  • розділення торгівельного результату від готівкового Forex між Казначейством і відділеннями
  • розділення по відділеннях відкладених комісійних доходів, пов'язаних з системами грошових переказів та ін.
 

8. Аналіз даних з застосуванням Oracle Data Mining
для пошуку у великих об'ємах даних неочевидних,
об'єктивних і корисних на практиці закономірностей

  • підтримується широкий діапазон методів побудови та оцінки моделей інтелектуального аналізу даних, серед яких:
    - класифікація
    - регресія
    - кластеризація
    - асоціація
    - виявлення аномалій
    - пошук та виділення існуючих атрибутів
  • для вирішення завдань класифікації підтримуються наступні алгоритми:
    - дерева ухвалення рішень
    - наївні баєвські класифікатори
    - узагальнені лінійні моделі (GLM)
    - метод опорних векторів (SVM)
  


 



Раді відповісти
на ваші питання

+380 67 571-71-54

Надіслати запит

Нам довіряють