[Аналитическая система и банковское хранилище данных CS::BI]

Аналитическая система и банковское хранилище данных CS::BI

CS::BI - полноценное функциональное решение, используемое для анализа банковских данных и построения управленческой отчетности, включает в себя банковское хранилище данных и аналитическую систему.

Система разработана на основе Oracle Business Intelligence – платформе для построения аналитических систем, которая обеспечивает быстрый доступ к необходимой информации, широкие возможности ее бизнес-анализа.

СS::BI ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ ДАННЫХ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: 

1. Анализ ключевых показателей

  • рентабельность активов (ROA) и капитала (ROE)
  • процентные доходы и расходы, чистый процентный доход
  • комиссионные доходы и расходы, чистый комиссионный доход
  • торговый результат, административно-хозяйственные расходы
  • прочие доходы и расходы, резервы
  • чистая прибыль
  • CIR (Cost Income Ratio)
  • доходность процентных активов
  • стоимость процентных обязательств
  • процентный спред, процентная маржа
  • нормативы Национального банка 
 

2. Анализ портфелей активов и пассивов

  • кредитный портфель на определенную дату, динамика
  • депозитный портфель на определенную дату, динамика
  • текущие счета
  • ценные бумаги
  • абонплаты и комиссии
  • резервы под потери по активным операциям
  • залоги, покрытие кредитов залогами, коэффициенты отнесения, графики переоценки
  • страховки по залогам
  • продажа и покупка валюты и др.
 

3. Анализ рисков

  • мониторинг рисков ликвидности, GAP-анализ
  • мониторинг кредитных рисков:
    - кредитная история клиента – выходы на просрочку в разрезе платежей,
      крупнейшие заемщики, максимальное количество дней просрочки;
    - алгоритмы расчета просрочки (DPD): национальный стандарт (FIFO,
      LIFO), МСФО;
    - Roll-Rates анализ, Vintage анализ;
    - расчет резервов под обесценение ссуд (т.е. кредиты) по стандартам МСФО,
      а именно показателей: Days Past Due, Probability of Default, Lost Given
      Default, Weighted Collateral Value, Exposure at Default, Loan Lost Provision
  • мониторинг валютных рисков
  • мониторинг процентных рисков
 

4. Анализ операций с банковскими картами

5. Анализ клиентской базы

6. Анализ главной книги 

 

7. Анализ прибыльности, управленческий анализ

  • учет трансфертных цен, трансфертное ценообразование
  • оценка реальной стоимости кредита с учетом трансфертного ценообразования
  • фондирование активных операций за счет пассивов за отчетный период
  • учет внутренних затрат (прямые расходы по видам бизнеса)
  • пошаговая каскадная алокация расходов (absorption costing)
  • разделение расходов на зарплату по отделениям, статьям бюджета,
    центрам финансовой ответственности
  • разнесение затрат на амортизацию основных средств (ОС) согласно лицам,
    эксплуатирующим ОС
  • разнесение затрат на телекоммуникационные услуги согласно реестрам
    поставщиков
  • разделение торгового результата от наличного Forex между казначейством
    и отделениями
  • разделение по отделениям отложенных комиссионных доходов, связанных
    с системами денежных переводов и др.
 

8. Анализ данных с применением инструмента Oracle Data Mining
для поиска в больших объемах данных неочевидных,
объективных и полезных на практике закономерностей

  • поддерживается широкий диапазон методов построения и оценки моделей
    интеллектуального анализа данных, среди которых:
    - классификация
    - регрессия
    - кластеризация
    - ассоциация
    - обнаружение аномалий
    - поиск и выделение существенных атрибутов
  • для решения задач классификации поддерживаются следующие алгоритмы:
    - деревья принятия решений
    - наивные байесовские классификаторы
    - обобщенные линейные модели (GLM)
    - метод опорных векторов (SVM)
  

 

Рады ответить
на ваши вопросы

+380 67 571-71-54

Отправить запрос

Нам доверяют